◎系所教育目標：
1.培育理論與實務兼具之財金專業人才
2.造就學生富國際宏觀與前瞻視野能力
3.強調專業倫理與具高度正直感之特質 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.財務金融專業知能 | 5 關聯性最強 |
| 2.獨立思考創新能力 | 4 關聯性稍強 |
| 3.國際觀與外語能力 | 4 關聯性稍強 |
| 4.溝通協調合作能力 | 3 關聯性中等 |
| 5.人文關懷服務能力 | 2 關聯性稍弱 |
◎本學科內容概述：
本課程在介紹當前金融機構管理財務（金融）風險所使用之風險管理理論與方法，並著重在市場風險以及信用風險的部分。 |
◎本學科教學內容大綱：
1.財務（金融）風險概論
2.市場風險的衡量與管理
3.信用風險的衡量與管理 |
◎本學科學習目標：
本課程在使同學認識當前金融機構及監理機關面對市場風險以及信用風險所使用之風險管理理論與方法，同學必須具備統計學、金融市場以及衍生性金融商品等知識。課程著重Value at Risk的介紹及計算方法、以及信用風險模型等，並期望透過電腦的模擬數值分析及習題演練，增強學生之實務操作能力，奠定日後將Value at Risk以及當前流行之量化風險工具應用至金融風險管理之基礎。 |
| ◎教學進度： |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01
02/19 | 課程導論、財務風險管理的基礎 | 課程導論、財務風險概論 | 講授、討論。 |
02
02/26 | 財務風險管理的基礎 | 財務風險概論 | 講授、討論。 |
03
03/04 | 市場風險的衡量與管理 | Chapter 5：市場風險衡量：傳統工具 VS. VaR | 講授、討論。 |
04
03/11 | 市場風險的衡量與管理 | Chapter 5：市場風險衡量：傳統工具 VS. VaR | 講授、討論。 |
05
03/18 | 市場風險的衡量與管理 | Chapter 6：風險值種類以及計算方法（一） | 講授、討論。 |
06
03/25 | 市場風險的衡量與管理 | Chapter 6：風險值種類以及計算方法（一） | 講授、討論。 |
07
04/01 | 市場風險的衡量與管理 | Chapter 7：風險值種類以及計算方法（二） | 講授、討論。 |
08
04/08 | 市場風險的衡量與管理 | Chapter 7：風險值種類以及計算方法（二） | 講授、討論。 |
09
04/15 | 期中考 | 期中考 | 期中考試。 |
10
04/22 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 8：信用風險的起因與傳統衡量工具 | 講授、討論。 |
11
04/29 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 8：信用風險的起因與傳統衡量工具 | 講授、討論。 |
12
05/06 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 9：信用風險計量模型（一） | 講授、討論、嘉大職涯日。 |
13
05/13 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 9：信用風險計量模型（一） | 講授、討論。 |
14
05/20 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 10：信用風險計量模型（二） | 講授、討論。 |
15
05/27 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 10：信用風險計量模型（二） | 講授、討論。 |
16
06/03 | 信用風險的衡量與管理 | Chapter 10：信用風險計量模型（二） | 講授、討論。 |
17
06/10 | - | - | 五日節。 |
18
06/17 | 期末考 | 期末考 | 期末考試。 |
◎課程要求：
1.課程要求於第一節課說明
2.考試禁止使用手機以及計算機，違者以作弊論處。
3.作業原則上於作業發布後兩個星期內(星期日凌晨以前)上傳至教學平台。 |
◎成績考核
課堂參與討論10%
期中考35%
期末考35%
作業/習題演練20%
補充說明：1.第一週請務必出席。
2.上課用書前四章在介紹關於金融風險衡量所需要的背景知識，其中第一、二、三及四章的內容都是同學必須具有的先備知識，包括財務風險的基本觀念、統計學、金融市場的交易工具以及衍生性金融商品等。建議同學利用寒假空檔先複習並熟稔相關知識，特別是第二以及第三章，以利後續之學習。 |
◎參考書目與學習資源
1.(上課用書)財務風險管理-工具衡量與未來發展，四版，2018，陳達新、周恆志合著，雙葉書廊。
2.財務風險管理，二版，2013，汪逸真、絲文銘、鄭昌錞合著，新陸書局。
3.Philippe Jorion, Value at Risk- The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd edition (2007), McGraw-Hill.(新月代理)
4.Hull, J.C., Risk Management and Financial Institutions. WILEY. 6th edition (2023). |
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